Родился в г. Тамбове в семье агронома. Мать скончалась при родах, воспитывала мальчика ее сестра. Перед поступлением в Московский университет работал проводником на железной дороге. Увлекался русской историей, вопросами стихосложения и многим другим.
В формировании как математика большую роль сыграл семинар В. В. Степанова по тригонометрическим рядам, участником которого был. В 22 года оканчивает университет, в 27 — профессор, в 32 — доктор физико-математических наук, а в 36 лет — академик АН СССР. С 1929 г. работает в Московском университете, с 1933 г.— также в Математическом институте АН СССР. В 1968 г. избран академиком Академии педагогических наук СССР.
Трудно указать какую-либо значительную область математики, помимо теории чисел, в которую не внес бы существенный вклад. Научной работой стал заниматься еще студентом. Как ученик Н. Н. Лузина деятельность ученого начал в области теории функций действительного переменного, где известны его работы по сходимости тригонометрических рядов, теории и меры, обобщению понятия интеграла и общей теории операций над множествами.
Вернувшись в последнее время к теории функций, в 1956 г. получил важные результаты по представимости функций нескольких переменных функциями меньшего числа переменных; в частности, доказал, что функции четырех и более переменных можно свести к функциям трех переменних. В 1957 г. его ученик В. И. Арнольд, тогда студент третьего курса Московского университета, опровергает знаменитую тринадцатую проблему Гильберта о том, что функцию трех переменных нельзя свести к функции двух переменных. Опираясь на труды своего ученика, показывает, что функцию двух переменных можно свести к конечной сумме суперпозиций непрерывных функций одного переменного.
Подобной проблемы не осмелился даже ставить Гильберт. Решение проблемы Гильберта и ее развитие впоследствии дадут, например, возможность продвинуть службу научной информации.
Внес существенный вклад в разработку так называемой конструктивной- логики и топологии. Работал также в области теории приближений функций и функционального анализа. Важные труды ученого относятся к теории вероятностей, в которой совместно с А. Я. Хинчиным еще в 1925 г. применил методы теории функций действительного переменного, что позволило решить ряд трудных проблем и построить широко известную систему аксиоматического обоснования теории вероятностей ,(1933 г.). С начала 30-х годов в его работах преобладают аналитические методы, оказавшиеся существенными, в частности, для создания теории марковских процессов с непрерывным временем.
Развил теорию стационарных случайных процессов, многие положения которой использованы в работах по автоматическому регулированию.
Ему принадлежит также исследование по теории стрельбы, статистическим методам контроля массовой продукции, теории передачи информации по каналам связи, применению математических методов в биологии и др. В качественной теории дифференциальных уравнений работы, выполненные совместно с учеником В. И. Арнольдом, относятся к устойчивости гамильтоновских систем, где получены новые результаты.
Яркий представитель современной кибернетики. Известен также работами по применению математического анализа в исследовании поэтических произведений. В области кибернетики высказал много интересных мыслей, догадок и гипотез.
Принимает активное участие в разработке вопросов преподавания математики в средней и высшей школе; намеревается «привести логические основы современной математики в такое состояние, чтобы их можно было излагать в школе подросткам 14—15 лет. Под его редакцией написаны учебники по математике для средней школы по новым программам. Занимается также вопросами истории математики, математической логикой, философией и обоснованием математики. В различных отраслях математики встречаются термины, названные именем А. Н. Колмогорова.
Опубликовал более 300 работ, среди которых много известных монографий, учебников и учебных пособий, популярных книг и статей. Ведет большую научно- организаторскую, общественную и педагогическую работу. Создал крупные школы в области теории функций и теории вероятностей. Среди его учеников — академики А. И. Мальцев, С. М. Никольский, Ю. В. Прохоров, член-корреспондент И. М. Гельфанд, академик АН УССР Б. В. Гнеденко, академик АН Узбекской ССР С. X. Сираждинов, лауреаты Ленинской премии И. В. Арнольд, Ю. А. Розанов и многие другие. Член редколлегии многих математических журналов и заместитель главного редактора журнала для школьников «Квант». Бессменный руководитель статистической лаборатории, член бюро Отделения математики АН СССР.
Математик с мировым именем. Член Парижской АН, Лондонского Королевского общества, Национальной АН США и ряда других академий, научных учреждений и обществ. Почетный доктор Парижского университета. Лауреат Международной премии им. Бальзена (1963 г.), значительную часть которой передал на приобретение литературы для специальной библиотеки, организованной с его участием. Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии (совместно с В. И. Арнольдом), Государственной премии СССР и премии им. П. Л. Чебышева. Награжден семью орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и медалями.